Важно!
Субсидирование % ставки будет до 01.01.2017 года. Инфляция
По итогам 2021 г. Ключевая ставка
С 25.10.2021 г. 7,50%. Прожит. минимум
С 01.01.2022 г. 11 950 руб. МРОТ
С 01.01.2022 г. |
Рыночные рискиРыночные риски – это риски возникновения у банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
Статьи о рыночных рисках
![]() Методы управления валютными рисками [01.06.2015]
Курсы валют постоянно меняются. В результате этого реальная стоимость покупаемого или продаваемого товара может значительно отличаться от ожидаемой. В конечном итоге контракт, поначалу казавшийся выгодным, может стать убыточным. Как этого избежать, попробуем разобраться. ![]() Методы снижения рыночного риска [24.02.2012]
Форвардное соглашение. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключением между банком и клиентом/контрагентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент или о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса. ![]() Методы оценки рыночного риска [14.02.2012]
Существуют различные методологии оценки возможных потерь по финансовым инструментам и портфелям., отметим основные из них: - VaR (Value-at-Risk – «стоимость под риском»); ![]() Расчет рыночного риска с 01.10.2011 г. [02.06.2011]
С 1 октября 2011 года совокупная величина рыночного риска должна рассчитываться кредитными организациями по уточненным правилам. ![]() Способы снижения рыночного риска [10.01.2011]
Форвардное соглашение. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключением между банком и клиентом/ контрагентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере под заранее оговоренный процент или о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса. ![]() Система управления рыночным риском [10.01.2011]
Существует четыре стандартных формы рыночных рисков: ценовой риск, валютный риск и процентный риск. ![]() Методы оценки рыночного риска [10.01.2011]
На практике обычно используются два параметрических метода расчета VaR: Дельта-нормальный, VaR Дельта-гамма VaR. Полезные ссылки
Страницы: 12 |
Личный кабинетПриветствуем Вас на нашем портале! Для входа в Личный кабинет, Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться! Литература![]() Костюченко Н.С. Заказать на: Ozon.ru
![]() Кредитные риски Залог |
|
Наши партнеры
|
|||
Почта: riskonsalt@gmail.com |