Методы снижения риска

В целях поддержания ликвидности банк использует следующие методы:

• поддержание определенного резерва текущей ликвидности в размере, достаточном для полного покрытия обязательств банка;
• введение лимитов для ограничения разрывов в структуре активов и пассивов по срокам и по валютам.

Система лимитов включает в себя:

• предельные суммы (нормативные значения), рассчитанные в процентах от капитала и (или) обязательств соответствующего срока, ограничивающие дефицит или избыток средств по базовым срокам (включая кумулятивный метод);
• допустимые сроки превышения предельных сумм и (или) сроки возвращения в рамки допустимых интервалов (в случае превышения нормативов банк разрабатывает мероприятия по устранению нарушения структуры активов/пассивов);

• централизованное управление структурной ликвидностью банка, т.е. делегирование региональным подразделениям полномочий по управлению только мгновенной ликвидностью;
• диверсификация пассивов и активов;
• ограничение по размерам сделки (снижение доли крупных ссуд и вкладов в общей структуре портфеля);
• изменение ставок для привлечения краткосрочных и долгосрочных кредитов (депозитов);
• прекращение проведения операций по кредитованию юридических и физических лиц;
• реструктуризация активов, в т.ч. продажа части активов из пакета ценных бумаг банка;
• реструктуризация краткосрочных обязательств в долгосрочные обязательства и (или) субординированные кредиты/депозиты;
• прекращение досрочного учета векселей банка;
• разработка и внедрение новых видов депозитов юридических лиц и вкладов физических лиц с интересующим банк сроком погашения;
• получение субординированных займов (кредитов);
• увеличение уставного капитала банка;
• прогнозирование разрывов текущей ликвидности, расчет и поддержание резерва текущей ликвидности в размере, достаточном для полного покрытия обязательств банка со сроками погашения до 30 дней;
• прогнозирование структуры активов и пассивов.