Способы снижения риска ликвидности

Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков»
автор: Наталья Костюченко

В целях поддержания ликвидности банк использует следующие методы:

● Поддержание определенного резерва текущей ликвидности в размере, достаточном для полного покрытия обязательств банка;

● Введение лимитов для ограничения разрывов в структуре активов и пассивов по срокам и по валютам. Система лимитов включает в себя:

- предельные суммы (нормативные значения), рассчитанные в процентах от капитала и/или обязательств соответствующего срока, ограничивающие дефицит/избыток средств по базовым срокам (включая кумулятивный метод);

- допустимые сроки превышения предельных сумм и/или сроки возвращения в рамки допустимых интервалов (в случае превышения нормативов банк разрабатывает мероприятия по устранению нарушения структуры активов/пассивов);

• Централизованное управление структурной ликвидностью банка, т.е. делегирование региональным подразделениям полномочий по управлению только мгновенной ликвидностью;
• Диверсификация пассивов и активов;
• Ограничение по размерам сделки (снижение доли крупных ссуд и вкладов в общей структуре портфеля);
• Изменение ставок для привлечения краткосрочных и долгосрочных кредитов (депозитов);
• Прекращение проведения операций по кредитованию юридических и физических лиц;
• Реструктуризация активов, в т.ч. продажа части активов из пакета ценных бумаг банка;
• Реструктуризация краткосрочных обязательств в долгосрочные обязательства и (или) субординированные кредиты/депозиты;
• Прекращение досрочного учета векселей банка;
• Разработка и внедрение новых видов депозитов юридических лиц и вкладов физических лиц с интересующим банк сроком погашения;
• Получение субординированных займов (кредитов);
• Увеличение уставного капитала банка;
• Прогнозирование разрывов текущей ликвидности, расчет и поддержание резерва текущей ликвидности в размере, достаточном для полного покрытия обязательств банка со сроками погашения до 30 дней;
• Прогнозирование структуры активов и пассивов.