Экспертная оценка надежности кредитной организации-резидента РФ

Экспертная оценка надежности кредитной организации является составной частью рейтинговой оценки кредитной организации, которая служит для оценки неформализуемых факторов, влияющих на кредитный риск и определяющих степень доверия к анализируемой кредитной организации. Общая оценка по экспертному анализу кредитной организации может складываться из оценок по следующим группам факторов риска:

• Структура собственности (состав акционеров)
• Качество корпоративного управления, информационная открытость
• Рыночные позиции, тенденции развития
• Кредитная история и деловая репутация
• Внешние рейтинги

Фактор риска и его характеристика

1. Структура собственности (состав акционеров):

1.1. Оценка прозрачности структуры собственности

• структура собственности (включая сведения о конечных собственниках) известна из открытых источников информации
• структура собственности (включая сведения о конечных собственниках) известна, но не является доступной информацией в открытых источниках
• структура собственности известна, сведения о конечных собственниках отсутствуют
• структура собственности неизвестна

1.2. Качественная оценка структуры собственности

Качественная оценка структуры собственности производится, по возможности, с учетом сведений о конечных собственниках. В случае наличия в числе акционеров (участников) связанных лиц (организаций), оценку следует производить с учетом степени их связанности.

• основной пакет акций (основная доля участия) принадлежит органам государственной власти или государственной организации
• основной пакет акций (основная доля участия) принадлежит кредитной организации или холдингу, которые являются резидентами стран «группы развитых стран» и имеют международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня
• основной пакет акций (основная доля участия) принадлежит органам власти субъектов федерации или муниципальным органам власти
• основной пакет акций (основная доля участия) принадлежит негосударственной коммерческой организации, обладающей прозрачным и стабильным бизнесом
• основной пакет акций (основная доля участия) принадлежит негосударственным коммерческим организациям, бизнес которых нельзя оценить как прозрачный и стабильный
• контрольный пакет акций (основная доля участия) принадлежит физическим лицам, в собственности которых находится контрольный пакет акций (основная доля участия) другой негосударственной коммерческой организации, обладающей прозрачным и стабильным бизнесом
• контрольный пакет акций (основная доля участия) принадлежит физическим лицам, для которых кредитная организация, подвергающаяся оценке, является основным бизнесом
• структура собственности неизвестна

1.3. Оценка возможных (предполагаемых) изменений в структуре собственности

• наличие информации о возможных изменениях в структуре собственности, последствия возможной смены собственников оцениваются позитивно (возможен приход сильного акционера)
• наличие информации о возможных изменениях в структуре собственности, последствия возможной смены собственников оцениваются негативно
• наличие информации о возможных изменениях в структуре собственности, однозначно оценить последствия возможной смены собственников не представляется возможным
• отсутствие информации о возможных изменениях в структуре собственности (изменения в структуре собственности маловероятны)
• наличие у банка крупного акционера (участника) и/или стратегического партнера (клиента)(более надежного чем анализируемый банк готового и способного оказать поддержку)

1.4. Оценка наличия крупного акционера и/или стратегического партнера

• наличие у банка крупного акционера (участника) и/или стратегического партнера (клиента), финансовую поддержку которого нельзя оценить однозначно
• отсутствие у банка крупного акционера (участника) и/или стратегического партнера (клиента), способного оказать банку в случае необходимости финансовую поддержку

2. Качество корпоративного управления и менеджмента, корпоративного управления и менеджмента, информационная открытость:

2.1. Оценка информации о системе управления рисками в банке

• система управления рисками хорошо развита, организована система регулярного доведения до органов управления информации о всех значимых для организации рисках, существует отдельное независимое подразделение, ответственное за координацию управления всеми видами рисков
• система управления рисками развита слабо, информация о наиболее значимых для организации рисках доводится до органов управления на нерегулярной основе
• система управления рисками в банке отсутствует
• информация о системе управления рисками в банке отсутствует

2.2. Оценка деловой репутации кадрового состава (в части менеджеров высшего звена)

• деловая репутация менеджеров высшего звена оценивается положительно
• деловая репутация менеджеров высшего звена не может оцениваться отрицательно
• деловая репутация хотя бы одного из менеджеров высшего звена оценивается отрицательно
• информация о кадровом составе (в части менеджеров высшего звена) отсутствует

2.3. Оценка стабильности кадрового состава (в части менеджеров высшего звена)

• стабильность исполнительного руководства
• в течение последнего года руководящий состав пополнился новыми представителями, с которыми связаны ожидания позитивных изменений в деятельности кредитной организации
• в течение последнего года имел место уход одного или нескольких менеджеров высшего звена, повлекший ожидание негативных изменений в деятельности кредитной организации
• нестабильность исполнительного руководства, наличие информации, свидетельствующей о высокой текучести менеджеров высшего звена
• отсутствие информации о значимых изменениях кадрового состава (в части менеджеров высшего звена)

2.4. Оценка информационной прозрачности кредитной организации

• деятельность кредитной организации характеризуется информационной прозрачностью и открытостью, что подразумевает наличие отчетности по МСФО, подтвержденной независимой аудиторской компанией, своевременную публикацию информации в соответствии с требованиями действующего законодательства (на сайте кредитной организации)
• деятельность банка характеризуется недостаточным уровнем информационной прозрачности и открытости (наличие отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ)
• деятельность банка характеризуется информационной непрозрачностью
• кредитная организация обладает значительной региональной сетью (ТОП-10 самые филиальные банки)
• кредитная организация обладает значительной региональной сетью
• кредитная организация имеет существенные объемы бизнеса в одном или нескольких регионах
• объемы бизнеса кредитной организации незначительны
• наличие размещенных еврооблигаций
• наличие размещенных облигаций
• наличие синдицированных кредитов
• наличие рыночных векселей
• отсутствие ресурсов, привлеченных на открытом рынке

Оценка наличия информации о фактах неисполнения и/или несвоевременного исполнения кредитной организацией своих обязательств перед клиентами (партнерами, контрагентами)

• наличие подтвержденной информации о фактах неисполнения и/или несвоевременного исполнения кредитной организацией своих обязательств в течение последнего года
• наличие подтвержденной информации о фактах неисполнения и/или несвоевременного исполнения кредитной организацией своих обязательств за весь период деятельности кредитной организации, за исключением последнего года
• наличие подтвержденной информации о факте несвоевременного исполнения кредитной организацией своих обязательств в течение последнего года, при этом неисполнение обязательств носило разовый характер
• отсутствие информации о фактах неисполнения и/или несвоевременного исполнения кредитной организацией своих обязательств
• основные клиенты обладают прозрачным и стабильным бизнесом
• среди основных клиентов присутствуют "оффшорные" фирмы, фирмы-"однодневки"
• оценить прозрачность и стабильность бизнеса основных клиентов не представляется возможным
• наличие информации о фактах применения (возможности применения) штрафных санкций, проведения судебных разбирательств, ареста корреспондентских счетов или иного имущества в отношении кредитной организации, ее собственников и/или исполнительного руководства, последствия которых могут существенно повлиять на устойчивость финансового состояния кредитной организации
• отсутствие информации о фактах несоответствия деятельности кредитной организации действующему законодательству
• наличие информации о фактах проведения (возможности проведения) целенаправленных проверок деятельности кредитной организации со стороны фискальных, налоговых органов, последствия которых могут существенно повлиять на устойчивость финансового состояния кредитной организации
• отсутствие информации о фактах проведения (возможности проведения) целенаправленных проверок деятельности кредитной организации со стороны фискальных, налоговых органов
• наличие подтвержденной информации о фактах несоблюдения кредитной организацией действующего законодательства в части принятия мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• отсутствие информации о фактах несоблюдения кредитной организацией действующего законодательства в части принятия мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Уровень рейтинга выше или равен ВВ (>=BB)
• Уровень рейтинга выше или равен CCC (>=CCC)
• Рейтинг отсутствует
• Повышение рейтинга, прогноза
• Стабильный рейтинг, прогноз
• Понижение рейтинга, прогноза
• ТОП - 50
• ТОП - 150
• Прочие
• Да
• Нет

Качественная оценка фактора риска осуществляется на основании профессионального суждения сотрудника ДКР, проводящего анализ кредитной организации, исходя из требования о необходимости максимального соответствия оценки параметрам деятельности контрагента.